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- Titel:
Mean-Variance Optimization under Affine GARCH: A Utility-Based Solution
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Escobar M., Spies B., and Zagst R.
- Nicht-TUM Koautoren:
- ja
- Kooperation:
- international
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- Finance Research Letters
- Journal gelistet in FT50 Ranking:
- nein
- Jahr:
- 2024
- Band / Volume:
- 59
- Heft / Issue:
- 104749
- Nachgewiesen in:
- Scopus
- Volltext / DOI:
- doi:10.1016/j.frl.2023.104749
- Scimago-Quartil:
- Q1
- Urteilsbesprechung:
- 0
- Key publication:
- Nein
- Peer reviewed:
- Ja
- commissioned:
- not commissioned
- Technology:
- Nein
- Interdisziplinarität:
- Nein
- Leitbild:
- ;
- Ethics und Sustainability:
- Nein
- SDG:
- ;
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