Benutzer: Gast  Login
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Dokument zu öffnen, versuchen Sie auch bitte diesen Link
Originaltitel:
Stochastic representations of Marshall–Olkin distributions and upper semilinear copulas
Übersetzter Titel:
Stochastische Darstellungen von Marshall–Olkin Verteilungen und upper semilinear Copulas
Autor:
Sloot, Henrik
Jahr:
2023
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
TUM School of Computation, Information and Technology
Betreuer:
Scherer, Matthias (Prof. Dr.)
Gutachter:
Scherer, Matthias (Prof. Dr.); Durante, Fabrizio (Prof. Dr.); Trutschnig, Wolfgang (Prof. Dr.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
MAT Mathematik
TU-Systematik:
WIR 190; MAT 902
Kurzfassung:
This dissertation develops stochastic representations for upper semilinear copulas and extendible Marshall-Olkin distributions, enabling probabilistic approaches and simulation algorithms. It derives three upper semilinear copula subclasses’ stochastic representations, proposes an efficient, numerically stable simulation algorithm for high-dimensional extendible Marshall–Olkin, and characterizes survival functions and de Finetti representations for generalized Marshall-Olkin distributions.
Übersetzte Kurzfassung:
Diese Dissertation entwickelt stoch. Darstellungen für upper semilinear Copulas und extendible Marshall-Olkin-Verteilungen, was probabilistische Ansätze und Simulationsalgorithmen ermöglicht. Sie leitet die stoch. Darstellungen von drei USL Copula–Unterklassen her, entwickelt einen effizienten, numerisch stabilen Simulationsalgorithmus für hochdimensionale extendible MO Verteilungen und charakterisiert Survival-Funktionen und de Finetti Darstellungen für generalized MO Verteilungen.
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1712957
Eingereicht am:
26.06.2023
Mündliche Prüfung:
20.12.2023
Dateigröße:
8135990 bytes
Seiten:
214
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20231220-1712957-1-1
Letzte Änderung:
19.01.2024
 BibTeX