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Autor(en):
Schraufstetter, Stefanie
Titel:
A Highly Efficient Approach for Higher-Dimensional Option Pricing Problems Based on Adaptive Sparse Grids
Erscheinungsort:
Sydney
Jahr:
2012
Zeitschriftentitel:
Bachelier World Congress
Monat:
Jun
Hinweise:
mediatitle: Bachelier World Congress
address: Sydney
TUM Einrichtung:
Institut für Informatik, Technische Universität München
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