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Titel:: A Highly Efficient Approach for Higher-Dimensional Option Pricing Problems Based on Adaptive Sparse Grids
Autor(en):: Schraufstetter, Stefanie
Erscheinungsort:: Sydney
Jahr:: 2012
Zeitschriftentitel:: Bachelier World Congress
Monat:: Jun
Hinweise:: mediatitle: Bachelier World Congress
address: Sydney
TUM Einrichtung:: Institut für Informatik, Technische Universität München
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Vorkommen:

A Highly Efficient Approach for Higher-Dimensional Option Pricing Problems Based on Adaptive Sparse Grids