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- Titel:
Multivariate Affine GARCH in portfolio optimization. Analytical solutions and Applications
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Escobar M., Yang Y.J., and Zagst R.
- Nicht-TUM Koautoren:
- ja
- Kooperation:
- -
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- North American Journal of Economics and Finance
- Journal gelistet in FT50 Ranking:
- nein
- Jahr:
- 2025
- Jahr / Monat:
- 2025-03
- Volltext / DOI:
- doi:https://doi.org/10.1016/j.najef.2025.102376
- Urteilsbesprechung:
- None
- Key publication:
- Nein
- Peer reviewed:
- Ja
- commissioned:
- not commissioned
- Technology:
- Nein
- Interdisziplinarität:
- Nein
- Leitbild:
- ;
- Ethics und Sustainability:
- Nein
- SDG:
- ;
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