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Originaltitel:
Complexity Reduction for Option Pricing
Originaluntertitel:
Parametric Problems and Methodological Risk
Übersetzter Titel:
Komplexitätsreduzierung zur Optionspreisbestimmung
Übersetzter Untertitel:
Parametrische Probleme und methodenbezogenes Risiko
Autor:
Mahlstedt, Mirco
Jahr:
2017
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Mathematik
Betreuer:
Glau, Kathrin (Prof. Dr.)
Gutachter:
Glau, Kathrin (Prof. Dr.); Tankov, Peter (Prof. Dr.); Schoutens, Wim (Prof. Dr.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften
TU-Systematik:
WIR 150d; MAT 600d
Kurzfassung:
For financial institutions, the need of executing recurrent tasks such as pricing, calibration and risk assessment accurately and in real-time, sets the direction to complexity reduction. We first investigate the market practice method de-Americanization, suggest Chebyshev interpolation in the parameter space and solve dynamic programming problem via Chebyshev interpolation.
Übersetzte Kurzfassung:
Finanzinstitutionen stehen vor der Herausforderung wiederkehrende, parameterabhängige Aufgaben wie Optionspreisbewertung sowohl genau als auch in Echtzeit auszuwerten zu können. Dies motiviert den Schritt zu Komplexitätsreduzierungen. Wir untersuchen die praxisrelevante de-Americanization Methode, schlagen die Chebyshev Interpolation im Parameterraum vor und lösen dynamische Probleme mit Hilfe der Chebyshev Interpolation.
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1357398
Eingereicht am:
25.04.2017
Mündliche Prüfung:
13.07.2017
Dateigröße:
2766702 bytes
Seiten:
190
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20170713-1357398-1-8
Letzte Änderung:
01.08.2017
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