Selection of Sparse Vine Copulas in Ultra High Dimensions

Müller, Dominik Thomas

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Mathematik

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Original title:: Selection of Sparse Vine Copulas in Ultra High Dimensions
Translated title:: Selektion dünnbesetzter Vine Copulas in ultrahohen Dimensionen
Author:: Müller, Dominik Thomas
Year:: 2017
Document type:: Dissertation
Faculty/School:: Fakultät für Mathematik
Advisor:: Czado, Claudia (Prof., Ph.D.)
Referee:: Czado, Claudia (Prof., Ph.D.); Joe, Harry (Prof., Ph.D.); Elidan, Gal (Prof., Ph.D.)
Language:: en
Subject group:: MAT Mathematik
TUM classification:: MAT 620d
Abstract:: This thesis considers the selection of sparse vine copulas, very flexible dependence models with widespread applications, in ultra high dimensions. We use both directed and undirected graphical models as well as univariate model selection methods to first find vine copula structures and afterwards obtain parsimonious models. We show that our approaches outperform the benchmark and make sparse vine copulas applicable with more than 2,000 dimensions.
Translated abstract:: Diese Arbeit behandelt die Selektion dünnbesetzter Vine Copulas, sehr flexibler Abhängigkeitsmodelle mit vielfältigen Anwendungen, in ultrahohen Dimensionen. Wir benutzen gerichtete und ungerichtete graphische Modelle, sowie Methoden der eindimensionalen Modelselektion, um zuerst Vine Copula Strukturen zu finden, und anschließend sparsame Modelle zu erhalten. Wir zeigen, dass unsere Ansätze den Goldstandard schlagen und dünnbesetzte Vine Copulas in mehr als 2000 Dimensionen anwendbar machen.
WWW:: https://mediatum.ub.tum.de/?id=1382835
Date of submission:: 17.10.2017
Oral examination:: 13.12.2017
File size:: 2857478 bytes
Pages:: 202
Urn (citeable URL):: https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20171213-1382835-1-4
Last change:: 21.12.2017
BibTeX