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- Titel:
The Power of Derivatives in Portfolio Optimization under Affine GARCH models
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Escobar M., Molter M. and Zagst R.
- Nicht-TUM Koautoren:
- ja
- Kooperation:
- -
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- Decisions in Economics and Finance
- Journal gelistet in FT50 Ranking:
- nein
- Jahr:
- 2024
- Volltext / DOI:
- doi:10.1007/s10203-024-00433-5
- Status:
- Verlagsversion / published
- Urteilsbesprechung:
- 0
- Key publication:
- Nein
- Peer reviewed:
- Ja
- commissioned:
- not commissioned
- Technology:
- Nein
- Interdisziplinarität:
- Nein
- Leitbild:
- ;
- Ethics und Sustainability:
- Nein
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