Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Untersuchung numerischer Verfahren zur Lösung nichtglatter Probleme und verallgemeinerter Variationsungleichungen. Die verschiedenen Verfahrensansätze basieren auf einer Reformulierung der Optimalitäts- oder Stationaritätsbedingungen als proximale Fixpunktgleichung. Im Fokus steht die Verwendung eines semiglatten Newton-Verfahrens, welches ein zugrunde liegendes, global konvergentes Abstiegsverfahren erweitern und beschleunigen soll. Globale und lokale Konvergenzresultate werden präsentiert und eine abstrakte Optimalitätstheorie zweiter Ordnung wird hergeleitet, die zur Sicherstellung und Überprüfung schneller, lokaler Konvergenz angewendet werden kann. Numerische Experimente belegen die Effektivität der vorgestellten Verfahren.
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Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Untersuchung numerischer Verfahren zur Lösung nichtglatter Probleme und verallgemeinerter Variationsungleichungen. Die verschiedenen Verfahrensansätze basieren auf einer Reformulierung der Optimalitäts- oder Stationaritätsbedingungen als proximale Fixpunktgleichung. Im Fokus steht die Verwendung eines semiglatten Newton-Verfahrens, welches ein zugrunde liegendes, global konvergentes Abstiegsverfahren erweitern und beschleunigen soll. Globale und...
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