Login
- Titel:
Bayesian learning in an Affine GARCH model with application to portfolio optimization
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Escobar M., Speck M., and Zagst R.
- Nicht-TUM Koautoren:
- ja
- Kooperation:
- -
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- Working Paper submitted for publication
- Journal gelistet in FT50 Ranking:
- nein
- Jahr:
- 2024
- Band / Volume:
- 12
- Heft / Issue:
- 1611
- Volltext / DOI:
- doi:10.3390/math12111611
- Verlag / Institution:
- Mathematics
- Publikationsdatum:
- 21.05.2024
- Urteilsbesprechung:
- None
- Key publication:
- Nein
- Peer reviewed:
- Ja
- commissioned:
- not commissioned
- Technology:
- Nein
- Interdisziplinarität:
- Nein
- Leitbild:
- ;
- Ethics und Sustainability:
- Nein
- SDG:
- ;
BibTeX