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- Originaltitel:
- Simulation-based estimation of time series and stochastic volatility processes
- Übersetzter Titel:
- Simulationsbasierte Methoden zur Schätzung von Zeitreihenprozessen und stochastischen Volatilitatsmodellen
- Autor:
- Do Rego Sousa, Thiago
- Jahr:
- 2019
- Dokumenttyp:
- Dissertation
- Fakultät/School:
- Fakultät für Mathematik
- Betreuer:
- Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.)
- Gutachter:
- Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Belomestry, Denis (Prof. Dr.); Stelzer, Robert (Prof. Dr.)
- Sprache:
- en
- Fachgebiet:
- MAT Mathematik
- Stichworte:
- asymptotic normality, bias reduction, continuous-time GARCH, Characteristic function, Control variates, estimation, generalized method of moments, Indirect Inference estimation, Lévy process, model identification, multivariate continuous time GARCH, projection methods, second-order moment structure, Simulation, SLLN, strong consistency, Variance reduction
- Übersetzte Stichworte:
- asymptotische Normalität, Bias-Reduktion, zeitkontinuierliche GARCH, charakteristische Funktion, Kontrollvariablen, Schätzung, verallgemeinerte Momentenmethode, indirekte Inferenzschätzung, Lévy-Prozess, Modellidentifikation, multivariate zeitkontinuierliche GARCH, Projektionsmethoden, Momentstruktur zweiter Ordnung, Simulation, SLLN, starke Konsistenz, Varianzreduzierung
- TU-Systematik:
- MAT 620d
- Kurzfassung:
- This thesis investigates simulation-based methods to estimate time series processes. We apply Indirect Inference to estimate the parameter of a COGARCH(1,1) process. Then we develop new estimators for general time series observations based on the empirical characteristic function and control variates. Lastly, we investigate the estimation problem of multivariate COGARCH(1,1) processes and, via a generalised method of moments, we pave the way for the application of the new estimators.
- Übersetzte Kurzfassung:
- Diese Arbeit entwickelt simulationsbasierte Methoden zur Schätzung von Zeitreihenprozessen. Wir wenden die indirekte Inferenzmethode an, um die Parameter eines COGARCH(1,1)-Prozesses zu schätzen. Anschließend entwickeln wir neue Schätzer für allgemeine Zeitreihenbeobachtungen auf der Grundlage der empirischen charakteristischen Funktion und Kontrollvariablen. Zuletzt untersuchen wir das Schätzproblem multivariater COGARCH(1,1)-Prozesse und ebnen mittels einer verallgemeinerten Momentenmethode de... »
- WWW:
- https://mediatum.ub.tum.de/?id=1518760
- Eingereicht am:
- 01.07.2019
- Mündliche Prüfung:
- 03.09.2019
- Dateigröße:
- 3491671 bytes
- Seiten:
- 147
- Urn (Zitierfähige URL):
- https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20190903-1518760-1-2
- Letzte Änderung:
- 05.09.2019
BibTeX
Vorkommen:
- mediaTUM GesamtbestandElektronische PrüfungsarbeitenSchoolTUM School of Computation, Information and TechnologyMathematics
- mediaTUM GesamtbestandEinrichtungenHochschulpräsidiumTUM Senior Excellence FacultyEoE Publikationen2019
- mediaTUM GesamtbestandHochschulbibliographie2019FakultätenMathematikMathematische Statistik (Prof. Drton)