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Original title:
First passage events and multivariate regular variation for dependent Lévy processes with Applications in Insurance
Translated title:
Ereignisse der Erstüberschreitung und multivariate reguläre Variation für abhängige Lévyprozesse mit Anwendungen in der Versicherungsrisikotheorie
Author:
Eder, Irmingard
Year:
2009
Document type:
Dissertation
Institution:
Fakultät für Mathematik
Advisor:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr)
Referee:
Kyprianou, Andreas E. (Prof.); Kallsen, Jan (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
MAT Mathematik
Abstract:
This thesis deals with the first upwards passage event of the sum of dependent Lévy processes, when a constant barrier is passed by a jump. The dependence between the jump components of a multivariate Lévy process is modelled by a so-called Pareto Lévy measure. The relationship between a Lévy measure and its Pareto Lévy measure is investigated in detail, where explicit examples with graphical representations are given. Furthermore, we prove conditions on the one-dimensional Lévy measures and the...    »
Translated abstract:
Diese Arbeit untersucht das Ereignis der Erstüberschreitung einer konstanten Barriere durch eine Summe von abhängigen Lévyprozessen mittels eines Sprungs. Die Abhängigkeit zwischen den Sprungkomponenten eines multivariaten Lévyprozesses wird dabei mit einem sogenannten Pareto-Lévymaß modelliert. Die Beziehung zwischen einem Lévymaß und seinem Pareto-Lévymaß wird dabei detailliert untersucht, wobei explizite Beispiele mit graphischen Darstellungen gegeben werden. Desweiteren werden Bedingungen an...    »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=681323
Date of submission:
29.01.2009
Oral examination:
08.06.2009
Pages:
127
Urn (citeable URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20090122-681323-1-0
Last change:
18.08.2009
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