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Titel:

Geostatistical modeling of dependent credit spreads: Estimation of large covariance matrices and imputation of missing data

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Gräler B., Hüttner A. and Scherer M.
Nicht-TUM Koautoren:
ja
Kooperation:
international
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:
Journal of Banking and Finance
Journal gelistet in FT50 Ranking:
nein
Jahr:
2020
Reviewed:
ja
Volltext / DOI:
doi:10.1016/j.jbankfin.2020.105897
Status:
Postprint / reviewed
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Urteilsbesprechung:
0
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
commissioned:
not commissioned
Technology:
Nein
Interdisziplinarität:
Nein
Leitbild:
;
Ethics und Sustainability:
Nein
SDG:
;
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