Geostatistical modeling of dependent credit spreads: Estimation of large covariance matrices and imputation of missing data

Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Hüttner, Amelie; Scherer, Matthias; Gräler, Benedikt
Nicht-TUM Koautoren:: ja
Kooperation:: international
Titel:: Geostatistical modeling of dependent credit spreads: Estimation of large covariance matrices and imputation of missing data
Intellectual Contribution:: Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:: Journal of Banking and Finance
Journal gelistet in FT50 Ranking:: nein
Jahr:: 2020
Reviewed:: ja
Volltext / DOI:: doi:10.1016/j.jbankfin.2020.105897
Status:: Postprint / reviewed
TUM Einrichtung:: Lehrstuhl für Finanzmathematik
Urteilsbesprechung:: 0
Key publication:: Nein
Peer reviewed:: Ja
commissioned:: not commissioned
Technology:: Nein
Interdisziplinarität:: Nein
Leitbild:: ;
Ethics und Sustainability:: Nein
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