Geostatistical modeling of dependent credit spreads: Estimation of large covariance matrices and imputation of missing data

Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Hüttner, Amelie; Scherer, Matthias; Gräler, Benedikt
Titel:: Geostatistical modeling of dependent credit spreads: Estimation of large covariance matrices and imputation of missing data
Zeitschriftentitel:: forthcoming in Journal of Banking and Finance
Jahr:: 2020
Reviewed:: ja
Status:: Postprint / reviewed
TUM Einrichtung:: Lehrstuhl für Finanzmathematik
Urteilsbesprechung:: 0
Leitbild:: ;
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