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Originaltitel:
D-vine copula based quantile regression and the simplifying assumption for vine copulas 
Übersetzter Titel:
D-Vine Copula basierte Quantilsregression und die Simplifying Assumption für Vine Copulas 
Jahr:
2017 
Dokumenttyp:
Dissertation 
Institution:
Fakultät für Mathematik 
Betreuer:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.) 
Gutachter:
Czado, Claudia (Prof., Ph.D.); Fischer, Matthias (Prof. Dr.); Cooke, Roger (Prof. Dr.) 
Sprache:
en 
Fachgebiet:
MAT Mathematik 
TU-Systematik:
MAT 620d 
Kurzfassung:
In the first part of this thesis we propose a novel semiparametric approach to perform quantile regression using D-vine copulas, a subclass of the flexible class of vine copula models. Various applications and the extension to discrete data are presented. In the second part the simplifying assumption for vine copulas is discussed, focussing on its visual implications and the development of a formal test. Finally, two new tree structure selection methods for vine copulas are developed. 
Übersetzte Kurzfassung:
Im ersten Teil dieser Arbeit entwickeln wir einen neuen semiparametrischen Ansatz zur Durchführung von Quantilsregression mit D-Vine Copulas, einer Unterklasse der flexiblen Vine Copula Modelle. Es werden verschiedene Anwendungen und die Erweiterung auf diskrete Daten vorgestellt. Im zweiten Teil wird die sogenannte Simplifying Assumption für Vine Copulas behandelt, mit Fokus auf ihre visuellen Implikationen und die Entwicklung eines formalen Tests. Schließlich werden zwei neue Baumstruktur-Ausw...    »
 
Mündliche Prüfung:
18.10.2017 
Dateigröße:
9447651 bytes 
Seiten:
95 
Letzte Änderung:
27.10.2017