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- Titel:
A simple non-parametric goodness-of-fit test for elliptical copulas
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Jaser, M.; Haug, S.; Min, A.
- Nicht-TUM Koautoren:
- nein
- Kooperation:
- -
- Abstract:
- In this paper, we propose a simple non-parametric goodness-of-fit test for elliptical copulas of any dimension. It is based on the equality of Kendall’s tau and Blomqvist’s beta for all bivariate margins. Nominal level and power of the proposed test are investigated in a Monte Carlo study. An empirical application illustrates our goodness-of-fit test at work.
- Stichworte:
- Blomqvist’s beta, elliptical copulas, goodness-of-fit test, Kendall’s tau
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- Dependence Modeling
- Jahr:
- 2017
- Heft / Issue:
- 5
- Seitenangaben Beitrag:
- 330–353
- Reviewed:
- ja
- Sprache:
- en
- Volltext / DOI:
- doi:10.1515/demo-2017-0020
- TUM Einrichtung:
- Lehrstuhl für Finanzmathematik
- Urteilsbesprechung:
- 0
- Peer reviewed:
- Ja
- commissioned:
- not commissioned
- Interdisziplinarität:
- Nein
- Leitbild:
- ;
- Ethics und Sustainability:
- Nein
BibTeX
Versionen
Vorkommen:
- mediaTUM GesamtbestandHochschulbibliographie2017FakultätenMathematikM13 Lehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)
- mediaTUM GesamtbestandEinrichtungenSchools TUM School of Computation, Information and TechnologyDepartmentsMathematicsLehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)Journal PapersMin, A.