- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Hüttner, Amelie; Scherer, Matthias; Gräler, Benedikt
- Nicht-TUM Koautoren:
- ja
- Kooperation:
- international
- Titel:
- Geostatistical modeling of dependent credit spreads: Estimation of large covariance matrices and imputation of missing data
- Intellectual Contribution:
- Discipline-based Research
- Zeitschriftentitel:
- Journal of Banking and Finance
- Journal gelistet in FT50 Ranking:
- nein
- Jahr:
- 2020
- Reviewed:
- ja
- Volltext / DOI:
- doi:10.1016/j.jbankfin.2020.105897
- Status:
- Postprint / reviewed
- TUM Einrichtung:
- Lehrstuhl für Finanzmathematik
- Urteilsbesprechung:
- 0
- Key publication:
- Nein
- Peer reviewed:
- Ja
- commissioned:
- not commissioned
- Technology:
- Nein
- Interdisziplinarität:
- Nein
- Leitbild:
- ;
- Ethics und Sustainability:
- Nein
- BibTeX
Versionen
Angezeigte Version:
Aktuelle Version vom
07.09.2021, 16:08:37
von
Klenner, Andrea Ramona
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