Tempo-Spatial Stochastic Integral Processes: Theory and Applications

Chong, Carsten

Benutzer: Gast

Carsten Chong

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das Dokument zu öffnen, versuchen Sie auch bitte diesen Link

Originaltitel:: Tempo-Spatial Stochastic Integral Processes: Theory and Applications
Übersetzter Titel:: Stochastische Integralprozesse in Raum und Zeit: Theorie und Anwendungen
Autor:: Chong, Carsten
Jahr:: 2015
Dokumenttyp:: Dissertation
Fakultät/School:: Fakultät für Mathematik
Betreuer:: Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.)
Gutachter:: Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Jacod, Jean (Prof. Dr.); Podolskij, Mark (Prof. Dr.)
Sprache:: en
Fachgebiet:: MAT Mathematik
Stichworte:: ambit processes, heterogeneous networks, interacting particle systems, Lévy bases, partial mean field limit, random measures, stochastic integration in space and time, stochastic partial differential equations, stochastic Volterra equations, supCOGARCH
Übersetzte Stichworte:: Ambitprozesse, heterogene Netzwerke, interagierende Teilchensysteme, Lévybasen, partielle Molekularfeldnäherung, stochastische Integration in Raum und Zeit, stochastische partielle Differenzialgleichungen, stochastische Volterragleichungen, supCOGARCH, Zufallsmaß
TU-Systematik:: MAT 620d
Kurzfassung:: This thesis discusses integrability criteria for tempo-spatial stochastic integrals, establishes existence and uniqueness conditions for Volterra equations with Lévy noise, and developes numerical schemes for such equations. Furthermore, it investigates limit theorems for interacting stochastic differential equations on heterogeneous networks. The theory is applied to ambit processes, stochastic partial differential equations and continuous-time volatility processes.
Übersetzte Kurzfassung:: Die Dissertation untersucht Integrabilitätskriterien für stochastische Integrale in Raum und Zeit, Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen für Lévy-getriebene Volterragleichungen sowie numerische Verfahren für solche Gleichungen. Außerdem werden Grenzwertsätze für interagierende stochastische Differenzialgleichungen auf heterogenen Netzwerken diskutiert. Die Theorie wird angewendet auf Ambitprozesse, stochastische partielle Differenzialgleichungen und zeitstetige Volatilitätsprozesse.
WWW:: https://mediatum.ub.tum.de/?id=1252557
Eingereicht am:: 18.05.2015
Mündliche Prüfung:: 17.09.2015
Dateigröße:: 2753985 bytes
Seiten:: 232
Urn (Zitierfähige URL):: https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20150917-1252557-1-3
Letzte Änderung:: 29.09.2015
BibTeX