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Originaltitel:
A multivariate Cox process with simultaneous jump arrivals and its application in insurance modelling
Übersetzter Titel:
Ein multivariater Cox Prozess mit zeitgleichen Sprüngen und seine Anwendung in der aktuariellen Modellbidung
Autor:
Selch, Daniela Anna
Jahr:
2016
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Mathematik
Betreuer:
Scherer, Matthias (Prof. Dr.)
Gutachter:
Scherer, Matthias (Prof. Dr.); Albrecher, Hansjörg (Prof. Dr.); Schoutens, Wim (Prof. Dr.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften
TU-Systematik:
WIR 150d; MAT 600d
Kurzfassung:
Recent events like floods, hurricanes, and other environmental catastrophes have shown the importance of accounting for dependence between different types of risks in insurance modelling. Neglecting dependence can lead to severe underestimation of risk in a portfolio context. This thesis presents a realistic, yet mathematically tractable model to describe the joint behaviour of multiple claim arrival processes that are stochastically dependent.
Übersetzte Kurzfassung:
Die Modellierung von Abhängigkeiten zwischen verschiedenen versicherungstechnischen Risiken hat aufgrund großer Schadensereignisse durch Hurrikane, großflächige Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen in jüngster Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Werden vorhandene Abhängigkeiten im Modellierungsansatz vernachlässigt, kann dies zu einer deutlichen Unterschätzung das Gesamtrisikos führen. In dieser Arbeit wird ein multivariater Prozess für Schadenszeitpunkte vorgestellt, der eine r...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1281629
Eingereicht am:
23.11.2015
Mündliche Prüfung:
22.03.2016
Dateigröße:
7851334 bytes
Seiten:
274
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20160322-1281629-1-2
Letzte Änderung:
20.04.2016
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