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- Originaltitel:
- Turbulence modelling by time-series methods
- Originaluntertitel:
- A non-parametric approach
- Übersetzter Titel:
- Turbulenzmodellierung durch Zeitreihen-Methoden
- Übersetzter Untertitel:
- ein nicht-parametrischer Ansatz
- Autor:
- Ferrazzano, Vincenzo
- Jahr:
- 2013
- Dokumenttyp:
- Dissertation
- Fakultät/School:
- Fakultät für Mathematik
- Betreuer:
- Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.)
- Gutachter:
- Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Brockwell, Peter (Prof., Ph.D.); Schmiegel, Jürgen (Prof.)
- Sprache:
- en
- Fachgebiet:
- MAT Mathematik
- Stichworte:
- Stochastic modelling, turbulence, intermittency, CARMA process, Moving Averages
- Schlagworte (SWD):
- Turbulente Strömung; Mathematisches Modell; MA-Prozess; Weißes Rauschen
- TU-Systematik:
- MAT 605d; MAT 634d
- Kurzfassung:
- We contribute to modelling and statistical estimation of turbulence. The model consist in a continuous-time moving average, driven by a with noise process.The kernel function is estimated with a non-parametric method and its consistency is proven. The white noise is described by stochastic Intermittency process and a parametric model is proposed and estimated. We fit the model to different datasets and relevant physical quantities are derived.
- Übersetzte Kurzfassung:
- Wir liefern einen Beitrag zur Modellierung und statistischen Schätzung von Turbulenz. Als Modell dient ein zeitstetiger moving average Prozess getrieben von einem weissen Rauschen. Die Kernfunktion wird nicht-parametrisch geschätzt und die Konsistenz der Schätzfunktion bewiesen. Das weisse Rauschen wird durch einen stochastischen Intermittency-Prozess beschrieben und ein parametrisches Modell vorgeschlagen und geschätzt. Mehrere Datensätze werden angepasst und physikalische Grössen hergeleitet... »
- WWW:
- https://mediatum.ub.tum.de/?id=1127586
- Eingereicht am:
- 12.12.2012
- Mündliche Prüfung:
- 22.03.2013
- Dateigröße:
- 4650159 bytes
- Seiten:
- 134
- Urn (Zitierfähige URL):
- https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20130322-1127586-0-7
- Letzte Änderung:
- 27.11.2013
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