Combined market and credit risk stress testing based on the Merton model.

Titel:: Combined market and credit risk stress testing based on the Merton model.
Dokumenttyp:: Report / Forschungsbericht
Autor(en):: Kafetzaki-Boulamatsis, M., Tasche, D.
Beauftragende Einrichtung:: RiskLab report
Jahr:: 2001
Sprache:: en
TUM Einrichtung:: Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:: Text
BibTeX

Vorkommen: