In this thesis we consider regular vine (R-vine) copula models, which are constructed hierarchically from only bivariate copulas. We introduce theory and algorithms for the computation of the score function and the observed information matrix in R-vine models enabling the estimation of parameter standard errors. We introduce two new goodness-of-fit tests arising from the information matrix test. The test statistics are derived and their asymptotic distribution proven. Further 13 tests are adapted from the bivariate case and compared in an extensive power study.     «

In this thesis we consider regular vine (R-vine) copula models, which are constructed hierarchically from only bivariate copulas. We introduce theory and algorithms for the computation of the score function and the observed information matrix in R-vine models enabling the estimation of parameter standard errors. We introduce two new goodness-of-fit tests arising from the information matrix test. The test statistics are derived and their asymptotic distribution proven. Further 13 tests are adap...     »

In dieser Arbeit betrachten wir reguläre Vine-Copula Modelle, die hierarchisch aus bivariaten Copulas konstruiert werden. Hierfür führen wir die Berechnung der Scorefunktion und der beobachteten Informationsmatrix ein, die uns die Schätzung von Standardfehlern ermöglicht. Ferner führen wir zwei Gütetests ein, die aus dem Informationstest hervorgehen. Wir berechnen die Teststatistiken und beweisen deren asymptotische Verteilung. 13 weitere Tests werden für Vergleichszwecke vom bivariaten Fall adaptiert.     «

In dieser Arbeit betrachten wir reguläre Vine-Copula Modelle, die hierarchisch aus bivariaten Copulas konstruiert werden. Hierfür führen wir die Berechnung der Scorefunktion und der beobachteten Informationsmatrix ein, die uns die Schätzung von Standardfehlern ermöglicht. Ferner führen wir zwei Gütetests ein, die aus dem Informationstest hervorgehen. Wir berechnen die Teststatistiken und beweisen deren asymptotische Verteilung. 13 weitere Tests werden für Vergleichszwecke vom bivariaten Fall ada...     »