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- Originaltitel:
- Hierarchical Kendall Copulas and the Modeling of Systemic and Operational Risk
- Übersetzter Titel:
- Hierarchische Kendall-Copulas und die Modellierung von systemischem und operationellem Risiko
- Autor:
- Brechmann, Eike Christian
- Jahr:
- 2013
- Dokumenttyp:
- Dissertation
- Fakultät/School:
- Fakultät für Mathematik
- Betreuer:
- Czado, Claudia (Prof., Ph.D.)
- Gutachter:
- Czado, Claudia (Prof., Ph.D.); Kurowicka, Dorota (Prof., Ph.D.); Joe, Harry (Prof., Ph.D.)
- Sprache:
- en
- Fachgebiet:
- MAT Mathematik
- Stichworte:
- Copulas, Dependence Modeling, Systemic Risk, Operational Risk
- Übersetzte Stichworte:
- Copulas, Abhängigkeitsmodellierung, Systemisches Risiko, Operationelles Risiko
- Schlagworte (SWD):
- Kopula Mathematik; Bank; Vernetzung; Risikomanagement; Operationelles Risiko
- TU-Systematik:
- WIR 170d; MAT 627d
- Kurzfassung:
- We propose and study a hierarchical dependence model. Its properties are analyzed and techniques for estimation and model selection are developed. For sampling, different methods are derived and evaluated. Furthermore, we consider two important types of financial risk: systemic and operational risk. Systemic risk is assessed based on the interconnectedness of financial institutions and using a hierarchical model. For operational risk management, we develop a flexible dependence model.
- Übersetzte Kurzfassung:
- Wir schlagen ein hierarchisches Abhängigkeitsmodel vor und untersuchen es. Seine Eigenschaften werden analysiert und Techniken für Schätzung und Modellselektion werden entwickelt. Zum Simulieren werden verschiedene Methoden hergeleitet und evaluiert. Des Weiteren betrachten wir zwei wichtige Arten finanziellen Risikos: systemisches und operationelles Risiko. Systemisches Risiko wird anhand der Vernetzung von Finanzinstituten und mittels eines hierarchischen Modells eingeschätzt. Für operationell... »
- WWW:
- https://mediatum.ub.tum.de/?id=1164700
- Eingereicht am:
- 27.06.2013
- Mündliche Prüfung:
- 21.10.2013
- Dateigröße:
- 2583871 bytes
- Seiten:
- 210
- Urn (Zitierfähige URL):
- https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20131021-1164700-0-4
- Letzte Änderung:
- 27.11.2013
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