Asymptotic behavior of the sample autocovariance and autocorrelation function of the AR(1) process with ARCH(1) errors.

Titel:: Asymptotic behavior of the sample autocovariance and autocorrelation function of the AR(1) process with ARCH(1) errors.
Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Borkovec, M.
Zeitschriftentitel:: Bernoulli
Jahr:: 2001
Band / Volume:: 7
Heft / Issue:: 6
Seitenangaben Beitrag:: 847-872
Sprache:: en
WWW:: https://projecteuclid.org/euclid.bj/1078951126
Status:: Verlagsversion / published
TUM Einrichtung:: Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:: Text
BibTeX

Vorkommen: