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Original title:
A multivariate Cox process with simultaneous jump arrivals and its application in insurance modelling
Translated title:
Ein multivariater Cox Prozess mit zeitgleichen Sprüngen und seine Anwendung in der aktuariellen Modellbidung
Author:
Selch, Daniela Anna
Year:
2016
Document type:
Dissertation
Faculty/School:
Fakultät für Mathematik
Advisor:
Scherer, Matthias (Prof. Dr.)
Referee:
Scherer, Matthias (Prof. Dr.); Albrecher, Hansjörg (Prof. Dr.); Schoutens, Wim (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften
TUM classification:
WIR 150d; MAT 600d
Abstract:
Recent events like floods, hurricanes, and other environmental catastrophes have shown the importance of accounting for dependence between different types of risks in insurance modelling. Neglecting dependence can lead to severe underestimation of risk in a portfolio context. This thesis presents a realistic, yet mathematically tractable model to describe the joint behaviour of multiple claim arrival processes that are stochastically dependent.
Translated abstract:
Die Modellierung von Abhängigkeiten zwischen verschiedenen versicherungstechnischen Risiken hat aufgrund großer Schadensereignisse durch Hurrikane, großflächige Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen in jüngster Vergangenheit stark an Bedeutung gewonnen. Werden vorhandene Abhängigkeiten im Modellierungsansatz vernachlässigt, kann dies zu einer deutlichen Unterschätzung das Gesamtrisikos führen. In dieser Arbeit wird ein multivariater Prozess für Schadenszeitpunkte vorgestellt, der eine r...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1281629
Date of submission:
23.11.2015
Oral examination:
22.03.2016
File size:
7851334 bytes
Pages:
274
Urn (citeable URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20160322-1281629-1-2
Last change:
20.04.2016
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