Diese Dissertation beschäftigt sich mit drei Themen der empirischen Kapitalmarktforschung. Der erste Aufsatz bestimmt den Einfluss von Marktunsicherheit über die zukünftige ökonomische Entwicklung auf die absolute und relative Leistung von U.S.-amerikanischen Aktienfonds. Der zweite Aufsatz untersucht, ob U.S.-amerikanische Aktienfonds ihre Risikoexpositionen gemäß Änderungen in den Markterwartungen adjustieren, die durch eine passende erwartete Marktrisikoprämie approximiert werden. Der dritte Aufsatz widmet sich systemisch relevanten Banken in den Vereinigten Staaten von Amerika, Europa und Japan und unterscheidet empirisch zwischen einem “too-big-to-fail”- und einem “too-big-to-be-saved”-Status.
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Diese Dissertation beschäftigt sich mit drei Themen der empirischen Kapitalmarktforschung. Der erste Aufsatz bestimmt den Einfluss von Marktunsicherheit über die zukünftige ökonomische Entwicklung auf die absolute und relative Leistung von U.S.-amerikanischen Aktienfonds. Der zweite Aufsatz untersucht, ob U.S.-amerikanische Aktienfonds ihre Risikoexpositionen gemäß Änderungen in den Markterwartungen adjustieren, die durch eine passende erwartete Marktrisikoprämie approximiert werden. Der dritte...
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