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Originaltitel:
Three Essays in Empirical Asset Pricing
Übersetzter Titel:
Drei Aufsätze in empirischer Kapitalmarktforschung
Autor:
Overkott, Maximilian Alexander
Jahr:
2017
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Betreuer:
Kaserer, Christoph (Prof. Dr.)
Gutachter:
Kaserer, Christoph (Prof. Dr.); Braun, Reiner (Prof. Dr.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
WIR Wirtschaftswissenschaften
TU-Systematik:
WIR 150d
Kurzfassung:
This dissertation deals with three topics in empirical asset pricing. The first essay assesses the impact of market uncertainty about economic development on U.S. equity mutual funds regarding absolute and relative performance. The second essay investigates whether U.S. equity mutual funds adjust risk exposures according to changes in market outlooks proxied by a well-suited expected market risk premium. The third essay is dedicated to systemically important banks in the U.S., Europe, and Japan...     »
Übersetzte Kurzfassung:
Diese Dissertation beschäftigt sich mit drei Themen der empirischen Kapitalmarktforschung. Der erste Aufsatz bestimmt den Einfluss von Marktunsicherheit über die zukünftige ökonomische Entwicklung auf die absolute und relative Leistung von U.S.-amerikanischen Aktienfonds. Der zweite Aufsatz untersucht, ob U.S.-amerikanische Aktienfonds ihre Risikoexpositionen gemäß Änderungen in den Markterwartungen adjustieren, die durch eine passende erwartete Marktrisikoprämie approximiert werden. Der dritte...     »
ISBN:
978-3-00-058969-0
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1349758
Eingereicht am:
21.03.2017
Mündliche Prüfung:
25.07.2017
Letzte Änderung:
18.05.2018
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