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Originaltitel:
Optimal Investment Strategies for Asset Liability Management
Übersetzter Titel:
Optimale Kapitalanlagestrategien für das Asset Liability Management
Autor:
Wahl, Markus Joseph
Jahr:
2020
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Mathematik
Betreuer:
Zagst, Rudi (Prof. Dr.)
Gutachter:
Zagst, Rudi (Prof. Dr.); Korn, Ralf (Prof. Dr.); Escobar-Anel, Marcos (Prof., Ph.D.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
MAT Mathematik; WIR Wirtschaftswissenschaften
TU-Systematik:
WIR 150d; MAT 600d
Kurzfassung:
In this thesis, optimal investment strategies for investors who manage their assets and liabilities integratively are developed. Portfolio optimization problems with stochastic liabilities are solved in a Cumulative Prospect Theory framework applying a quantile optimization approach and in an expected utility framework applying a generalized martingale approach. Using duality results, optimal investment strategies under regulatory constraints, in particular Solvency II-type constraints, are deri...     »
Übersetzte Kurzfassung:
In dieser Arbeit werden optimale Kapitalanlagestrategien für Investoren entwickelt, die ihre Aktiva und Verbindlichkeiten integriert steuern. Portfoliooptimierungsprobleme mit stochastischen Verbindlichkeiten werden im Kontext der Cumulative Prospect Theory durch die Anwendung eines Ansatzes zur Quantiloptimierung und im Kontext der Maximierung des Erwartungsnutzens durch einen verallgemeinerten Martingalansatz gelöst. Durch die Anwendung von Dualitätsmethoden werden optimale Kapitalanlagestrate...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1553220
Eingereicht am:
27.07.2020
Mündliche Prüfung:
20.10.2020
Dateigröße:
1965680 bytes
Seiten:
156
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20201020-1553220-1-7
Letzte Änderung:
27.11.2020
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