Conditional extreme value analysis for random vectors using polar representations
Übersetzter Titel:
Extremwerttheorie für bedingte Verteilungen von Zufallsvektoren unter der Verwendung von polaren Darstellungen
Autor:
Seifert, Miriam Isabel
Jahr:
2015
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
Fakultät für Mathematik
Betreuer:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.)
Gutachter:
Klüppelberg, Claudia (Prof. Dr.); Embrechts, Paul (Prof. Dr.); Lindner, Alexander (Prof. Dr.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
MAT Mathematik
Stichworte:
Conditional limit theorems, Conditional extreme value model, Distributions with polar representation, Elliptical distributions, Gumbel max-domain of attraction, Random norming, Regular variation
Übersetzte Stichworte:
Bedingte Grenzwertaussagen, Bedingtes Extremwertmodell, Verteilungen mit polarer Darstellung, Elliptische Verteilungen, Max-Anziehungsbereich der Gumbel-Verteilung, Random norming, reguläre Variation
TU-Systematik:
MAT 620d
Kurzfassung:
In this thesis we contribute to the extreme value theory by deriving conditional limit statements for bivariate random vectors with polar representations given that one component becomes extreme. Our results extend the class of elliptical and generalized distributions for which the conditional extreme value theory could be applied. For this purpose we propose a new geometric approach which permits deeper understanding of existing results and gives opportunities for our further interesting generalizations. Moreover, we deduce limit theorems for dependent polar components which are of much importance for applications.
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In this thesis we contribute to the extreme value theory by deriving conditional limit statements for bivariate random vectors with polar representations given that one component becomes extreme. Our results extend the class of elliptical and generalized distributions for which the conditional extreme value theory could be applied. For this purpose we propose a new geometric approach which permits deeper understanding of existing results and gives opportunities for our further interesting genera...
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Übersetzte Kurzfassung:
Diese Arbeit liefert einen Beitrag zur Extremwerttheorie, indem wir Grenzwertaussagen für die bedingte Verteilung von bivariaten Zufallsvektoren mit polarer Darstellung herleiten gegeben dass eine Vektorkomponente extrem wird. Unsere Ergebnisse erweitern die Klasse der elliptischen und verallgemeinerten Verteilungen, für die sich Aussagen über ihr asymptotisches Verhalten gewinnen lassen. Hierfür schlagen wir einen neuen geometrischen Ansatz vor, welcher sowohl ein tiefergehendes Verständnis von bestehenden Resultaten erlaubt als auch weitere interessante Verallgemeinerungen in unserer Arbeit ermöglicht. Darüber hinaus leiten wir Grenzwertaussagen für abhängige Polarkomponenten her, welche im Hinblick auf Anwendungen von großer Bedeutung sind.
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Diese Arbeit liefert einen Beitrag zur Extremwerttheorie, indem wir Grenzwertaussagen für die bedingte Verteilung von bivariaten Zufallsvektoren mit polarer Darstellung herleiten gegeben dass eine Vektorkomponente extrem wird. Unsere Ergebnisse erweitern die Klasse der elliptischen und verallgemeinerten Verteilungen, für die sich Aussagen über ihr asymptotisches Verhalten gewinnen lassen. Hierfür schlagen wir einen neuen geometrischen Ansatz vor, welcher sowohl ein tiefergehendes Verständnis von...
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