This thesis explores statistical testing procedures to detect whether the underlying dependence structure of a given multidimensional random sample may be captured by an elliptical copula. We develop a simple non-parametric goodness-of-fit test for multivariate elliptical copulas for known and unknown margins. Moreover, we derive simple non-parametric tests for symmetry and radial symmetry of bivariate copulas. The finite sample performances are analyzed in extensive simulation studies and the practical relevance is illustrated in empirical analyses.
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This thesis explores statistical testing procedures to detect whether the underlying dependence structure of a given multidimensional random sample may be captured by an elliptical copula. We develop a simple non-parametric goodness-of-fit test for multivariate elliptical copulas for known and unknown margins. Moreover, we derive simple non-parametric tests for symmetry and radial symmetry of bivariate copulas. The finite sample performances are analyzed in extensive simulation studies and the p...
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Translated abstract:
Wir untersuchen statistische Verfahren, um zu testen, ob die zugrunde liegende Abhängigkeitsstruktur einer gegebenen mehrdimensionalen Zufallsstichprobe durch eine elliptische Copula beschrieben werden kann. Wir entwickeln einen einfachen nicht-parametrischen Anpassungstest für multivariate elliptische Copulas sowie einfache nichtparametrische Tests für Symmetrie und Radialsymmetrie bivariater Copulas. Das Verhalten für endliche Stichproben wird in umfangreichen Simulationsstudien analysiert und die praktische Relevanz in empirischen Analysen veranschaulicht.
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Wir untersuchen statistische Verfahren, um zu testen, ob die zugrunde liegende Abhängigkeitsstruktur einer gegebenen mehrdimensionalen Zufallsstichprobe durch eine elliptische Copula beschrieben werden kann. Wir entwickeln einen einfachen nicht-parametrischen Anpassungstest für multivariate elliptische Copulas sowie einfache nichtparametrische Tests für Symmetrie und Radialsymmetrie bivariater Copulas. Das Verhalten für endliche Stichproben wird in umfangreichen Simulationsstudien analysiert und...
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