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- Dokumenttyp:
- Masterarbeit
- Autor(en):
- Ehler, Nando Elias Mario (FIM)
- Titel:
- Portfolio Choice of Investors with S-Shaped Utility and Loss Aversion under Affine GARCH Models
- Aufgabensteller:
- Prof. Dr. Rudi Zagst
- Betreuer:
- Prof. Dr. Marcos Escobar-Anel, Prof. Dr. Lars Stentoft (University of Western Ontario)
- Jahr:
- 2024
- Sprache:
- en
- Hochschule / Universität:
- Technische Universität München
- Fakultät:
- TUM School of Computation, Information and Technology
- Bearbeitungsbeginn:
- 01.12.2024
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