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Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Escobar M., Molter M. and Zagst R.
Nicht-TUM Koautoren:
ja
Kooperation:
-
Titel:
The Power of Derivatives in Portfolio Optimization under Affine GARCH models
Intellectual Contribution:
Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:
Decisions in Economics and Finance
Journal gelistet in FT50 Ranking:
nein
Jahr:
2024
Volltext / DOI:
doi:10.1007/s10203-024-00433-5
Status:
Verlagsversion / published
Urteilsbesprechung:
0
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
Ja
commissioned:
not commissioned
Technology:
Nein
Interdisziplinarität:
Nein
Leitbild:
;
Ethics und Sustainability:
Nein
BibTeX
Vorkommen:
mediaTUM Gesamtbestand
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TUM School of Computation, Information and Technology
Departments
Mathematics
Lehrstuhl für Finanzmathematik (Prof. Zagst)
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