Diese Dissertation untersucht drei Forschungsfragen zur empirischen Kapitalmarktforschung untersucht. Zuerst analysiere ich den Zusammenhang zwischen der langsamen Verbreitung von Informationskomponenten aus verbundenen Unternehmen und der Reaktion der Aktienkurse. Zweitens vergleiche ich Modelle des maschinellen Lernens zur Vorhersage vom Aktienrenditen in Schwellenländern. Zuletzt untersuche ich den Verankerungseffekt als Erklärung für die Unterreaktion der Anleger auf globale unternehmensspezifische Nachrichten.     «

Diese Dissertation untersucht drei Forschungsfragen zur empirischen Kapitalmarktforschung untersucht. Zuerst analysiere ich den Zusammenhang zwischen der langsamen Verbreitung von Informationskomponenten aus verbundenen Unternehmen und der Reaktion der Aktienkurse. Zweitens vergleiche ich Modelle des maschinellen Lernens zur Vorhersage vom Aktienrenditen in Schwellenländern. Zuletzt untersuche ich den Verankerungseffekt als Erklärung für die Unterreaktion der Anleger auf globale unternehmensspez...     »