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Document type:
Masterarbeit
Author(s):
He, Yiyi
Title:
Computational aspects for multivariate shortfall risk allocation
Abstract:
This thesis is concerned with the numerical computation of multivariate shortfall risk allocation (MSRA). Based on the definitions and numerical schemes of Y. Armenti et al. (2017), the present work compares different methods regarding approximation error, elapsed time, and robustness for different distributions. The Monte Carlo method, Fourier transform, Clenshaw-Curtis quadrature, and Chebyshev interpolation are applied to compute the MSRA, and the methods' performances are compared by conside...    »
Translated abstract:
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der numerischen Berechnung von Risikoallokationen bei multivariatem Ausfallrisiko (MSRA). Basierend auf den Definitionen und numerischen Schemata von Y. Armenti et al. (2017) vergleicht diese Arbeit verschiedene Methoden bezüglich des Approximationsfehlers, der Laufzeit, und der Robustheit bei verschiedenen Verteilungen. Die Monte-Carlo-Methode, Fourier-Transformation, Clenshaw-Curtis-Quadratur, und Chebyshev-Interpolation werden angewandt, um die MSRA...    »
Supervisor:
Jun. Prof. Dr. Kathrin Glau
Advisor:
Jun. Prof. Dr. Kathrin Glau
Year:
2017
Language:
en
University:
Technische Universität München
Faculty:
Fakultät für Mathematik
TUM Institution:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Commencing Date:
15.05.2017
End of processing:
15.11.2017
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