Variational Solutions of the Pricing PIDE for European Options in Lévy Models

Titel:: Variational Solutions of the Pricing PIDE for European Options in Lévy Models
Dokumenttyp:: Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):: Eberlein, E.; Glau, K.
Nicht-TUM Koautoren:: nein
Kooperation:: -
Intellectual Contribution:: Discipline-based Research
Zeitschriftentitel:: Applied Mathematical Finance
Journal gelistet in FT50 Ranking:: nein
Jahr:: 2014
Heft / Issue:: 21/5
Seitenangaben Beitrag:: 417-450
Reviewed:: ja
Sprache:: en
Status:: Postprint / reviewed
TUM Einrichtung:: Lehrstuhl für Finanzmathematik
Urteilsbesprechung:: 0
Key publication:: Nein
Peer reviewed:: Ja
International:: Ja
Book review:: Nein
commissioned:: not commissioned
Professional Journal:: Nein
Interdisziplinarität:: Nein
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