Benutzer: Gast  Login
Titel:

Portfoliosteuerung bei beschränktem Verlustrisiko

Dokumenttyp:
Buchbeitrag
Autor(en):
Scheuenstuhl, G.; Zagst, R.
Kooperation:
-
Abstract:
Die optimale Steuerung eines Portfolios ist letztlich immer eine Frage der individuellen Präferenzen eines Investors. Die Art und Weise wie etwa Renditepräferenzen formuliert und Risiken vom Investor wahrgenommen werden bestimmen die als optimal empfundene Portfoliozusammensetzung. In der klassischen, auf Markowitz (1952) und Sharpe (1964) zurückgehenden Portfoliotheorie wird dieser Zielkonflikt zwischen Rendite und Risiko durch zwei Verteilungsparameter der Portfoliorendite ausgedrückt: der Erw...     »
Seitenangaben Beitrag:
Band 1, 941-972
Herausgeber:
Johanning, L.; Rudolph, B.
Buchtitel:
Handbuch Risiko Management
Intellectual Contribution:
Contribution to Practice
Verlag / Institution:
Uhlenbruch Verlag
Jahr:
2000
Sprache:
de
Key publication:
Nein
Peer reviewed:
ja
International:
Nein
Book review:
Nein
commissioned:
not commissioned
Kategorie:
textbook
 BibTeX