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- Document type:
- Masterarbeit
- Author(s):
- Strack, Alexander (TopMath)
- Title:
- The Martingale Hypothesis for a First Order Markovian-in-Mean
- Abstract:
- This thesis is about the statistics proposed by PJ [1] and PW [2] to test for the martingale hypothesis. We will cover all theoretical topics discussed in both papers and rigorously prove most of their statements like the weak convergence of these tests towards a nui[1]sance parameter free asymptotic distribution under the null. Our empirical results will lead towards a method to test for the martingale hypothesis if one is able to replicate independent copies of the respective time series.
- Translated abstract:
- Diese Arbeit behandelt die von PJ [1] und PW [2] eingef¨uhrten Statistiken, um die Martingal-Hypothese zu testen. Wir werden alle in diesen beiden Papern er¨orterten The[1]men diskutieren und die meisten derer Behauptungen rigoros beweisen - beispielsweise die schwache Konvergenz dieser Tests gegen eine parameterfreie Verteilung unter der Nullhy[1]pothese. Unsere empirischen Ergebnisse f¨uhren uns zu einer Methode, besagte Hypothese zu testen, sofern wir in der Lage sind, unabh¨angige und ide... »
- Supervisor:
- Prof. Dr. Matthias Scherer
- Advisor:
- Prof. Dr. Ralf Werner
- Year:
- 2022
- University:
- Technische Universität München
- Commencing Date:
- 01.08.2022
- End of processing:
- 03.02.2023
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