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Dokumenttyp:
Masterarbeit
Autor(en):
Hötzelsperger, Michael
Titel:
Kalibrierung und Validierung eines 2-Faktor-Hull-White Modellsin einem Economic Scenario Generator unter Solvency II
Übersetzter Titel:
Calibration and validation of a 2-factor Hull-White modelin an Economic Scenario Generator under Solvency II
Abstract:
This master's thesis which was written in cooperation with the insurance group die Bayerische deals with interest rate models in an economic scenario generator for the valuation of technical provisions under Solvency II. Die Bayerische has used so far among many other insurance companies a scenario generator that applies the 1-factor Hull-White interest rate model. Since this does not reflect adequately the interest rate structures, a 2-factor Hull-White model or the equivalent G2++ model is to...     »
Aufgabensteller:
Prof. Dr. Rudi Zagst
Betreuer:
Prof. Dr. Rudi Zagst, Patrick Morales
Kooperationspartner:
die Bayerische
Jahr:
2020
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Bearbeitungsbeginn:
15.05.2020
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