Benutzer: Gast  Login
Dokumenttyp:
Bachelorarbeit
Autor(en):
Lermer, Lena
Titel:
Die Summe zweier abhängiger Zufallsvariablen
Abstract:
In folgender Arbeit wird das Thema "Die Summe zweier abhängiger Zufallsvariablen" näher betrachtet. Hierfür benötigt man das Prinzip der Copulas, wobei insbesondere der Satz von Sklar Anwendung findet. Der Hauptteil der Arbeit behandelt verschiedene Methoden, die Verteilungsfunktion der Summe zweier abhängiger Zufallsvariablen darzustellen. Bekannten Approximationsmethoden wie der Monte Carlo Integration sei hier die exakte Berechnung des gesuchten Integrals durch Path-Integration oder Anwendung...     »
übersetzter Abstract:
In the following thesis the topic "The Sum of two dependent random variables" is examined. For this purpose the theory of copulas is required, whereas Sklar’s theorem has special impact. In the main part of the thesis several methods for finding the distribution function of the sum of two dependent random variables are discussed: approximation methods by Monte Carlo Integration in contrast to the exact computation by Path-Integration or application of the AEP-Alogrithmus. At the end of this sect...     »
Betreuer:
Dr. Georg Mainik
Gutachter:
Dr. Georg Mainik
Jahr:
2014
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Finanzmathematik
Format:
Text
Annahmedatum:
01.08.2014
 BibTeX