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Document type:
Diplomarbeit
Author(s):
Artinger, Helmut
Title:
Longevity Risk in the Pension Context
Abstract:
Bisher werden Pensionspläne fast ausschließlich auf Inflations- und Zinsrisiko analysiert. Allerdings rückt eine weitere Risikoquelle immer mehr in den Fokus der Träger von Pensionsplänen, das Langlebigkeitsrisiko. In dieser Diplomarbeit wird ein Überblick über verschiedene Modelle gegeben, wie man zukünftige Sterberaten stochastisch modellieren kann. Insbesondere wird ein zeitdiskretes Modell, das Lee Carter Model, und ein zeitstetiges Modell, welches erstmals von Dahl verwendet wurde, ausführl...    »
Advisor:
Dr. Bernhard Brunner (Risklab GmbH)
Referee:
Prof. Dr. Rudi Zagst
Year:
2010
Language:
de
University:
Technische Universität München
Faculty:
Fakultät für Mathematik
Format:
Text
 BibTeX