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Document type:
Diplomarbeit 
Author(s):
Artinger, Helmut 
Title:
Longevity Risk in the Pension Context 
Abstract:
Bisher werden Pensionspläne fast ausschließlich auf Inflations- und Zinsrisiko analysiert. Allerdings rückt eine weitere Risikoquelle immer mehr in den Fokus der Träger von Pensionsplänen, das Langlebigkeitsrisiko. In dieser Diplomarbeit wird ein Überblick über verschiedene Modelle gegeben, wie man zukünftige Sterberaten stochastisch modellieren kann. Insbesondere wird ein zeitdiskretes Modell, das Lee Carter Model, und ein zeitstetiges Modell, welches erstmals von Dahl verwendet wurde, ausführl...    »
 
Advisor:
Dr. Bernhard Brunner (Risklab GmbH) 
Referee:
Prof. Dr. Rudi Zagst 
Year:
2010 
Language:
de 
University:
Technische Universität München 
Faculty:
Fakultät für Mathematik 
Format:
Text