In dieser Arbeit wird die Modellierung von Inflationsraten im Kontext von LIBOR Markt Modellen (LMM) untersucht. Als Grundbausteine werden Forward-Inflationsraten verwendet, die aus Marktdaten zu In°ationsswaps berechnet werden kÄonnen. Dies ermÄoglicht ein Modell ohne Realzins-Terme. Es werden LMM fÄur Semimartingale verwendet und effizientes Caplet-Pricing wird mittels Fourier-Transformation (FT) erreicht. Weiters kann man mehrjÄahrige Zero-Coupon Inflationsraten mittels verallgemeinerter charakteristischer Funktionen berechnen, und unter Annahmen kann der FT-Optionspreisansatz auf derartige Raten angewandt werden. Abschließend folgt ein Beispiel zur Kalibrierung von Levy-Modellen und Modellen mit stochastischer VolatilitÄat an Marktdaten.     «

In dieser Arbeit wird die Modellierung von Inflationsraten im Kontext von LIBOR Markt Modellen (LMM) untersucht. Als Grundbausteine werden Forward-Inflationsraten verwendet, die aus Marktdaten zu In°ationsswaps berechnet werden kÄonnen. Dies ermÄoglicht ein Modell ohne Realzins-Terme. Es werden LMM fÄur Semimartingale verwendet und effizientes Caplet-Pricing wird mittels Fourier-Transformation (FT) erreicht. Weiters kann man mehrjÄahrige Zero-Coupon Inflationsraten mittels verallgemeinerter char...     »