In dieser Master Thesis wird eine ausführliche empirische Untersuchung des Unsicherheitsfaktors aus dem Schmid-Zagst-Modell durchgeführt. Dieser wird im Rahmen einer Regressionsanalyse durch firmenspezifische, Markt- und Liquiditätsvariablen beschrieben. Die Analyse erfolgt für US-Industrieunternehmen mit Rating BBB1 und A2 für die Jahre 1994 bis 2004, ähnlich dem Vorgehen in Krishnan, Ritchken und Thomson (2005). Es wird die Signifikanz der firmenspezifischen und Marktvariablen in der Erklärung des Unsicherheitsfaktors festgestellt. Des Weiteren analysieren wir das Spread-Mean-Reversion-Level im Schmid-Zagst-Model mit ähnlichen statistischen Methoden.     «

In dieser Master Thesis wird eine ausführliche empirische Untersuchung des Unsicherheitsfaktors aus dem Schmid-Zagst-Modell durchgeführt. Dieser wird im Rahmen einer Regressionsanalyse durch firmenspezifische, Markt- und Liquiditätsvariablen beschrieben. Die Analyse erfolgt für US-Industrieunternehmen mit Rating BBB1 und A2 für die Jahre 1994 bis 2004, ähnlich dem Vorgehen in Krishnan, Ritchken und Thomson (2005). Es wird die Signifikanz der firmenspezifischen und Marktvariablen in der Erklärung...     »