We study the theoretical properties of the model comparison test, introduced by Clarke in [1]. First, we show that the proposed test statistic is not Binomial distributed, contrary to what has originally been stated. Second, we propose a corrected test statistic and derive its asymptotic Normal distribution under some regularity assumptions. Further, we propose two estimators for the asymptotic variance of the new test statistic. In a Monte Carlo simulation study, we verify the above distributional approximation and investigate the empirical level and power of old and new Clarke's test statistics. [1] Clarke, K. A. A simple distribution-free test for nonnested model selection. Political Analysis 15, 3 (2007), 347{363}.      «

We study the theoretical properties of the model comparison test, introduced by Clarke in [1]. First, we show that the proposed test statistic is not Binomial distributed, contrary to what has originally been stated. Second, we propose a corrected test statistic and derive its asymptotic Normal distribution under some regularity assumptions. Further, we propose two estimators for the asymptotic variance of the new test statistic. In a Monte Carlo simulation study, we verify the above distributio...     »

Wir untersuchen die mathematischen Eigenschaften eines statistischen Tests zum Modellvergleich, der 2007 von Clarke in [1] vorgestellt wurde. Zuerst zeigen wir, dass die von Clarke vorgeschlagene Teststatistik nicht binomialverteilt ist, im Gegensatz zur Vermutung in [1]. Alternativ schlagen wir eine korrigierte Teststatistik vor und leiten ihre asymptotische Normalverteilung unter einigen Regularitätsannahmen her. Des Weiteren werden zwei Schätzer der asymptotischen Varianz dieser Teststatistik vorgestellt. In einer Monte-Carlo Simulationsstudie verifizieren wir die Verteilungsapproximation und untersuchen das Signifikanzniveau sowie die Trennschärfe des vorgeschlagenen Tests. [1] Clarke, K. A. A simple distribution-free test for nonnested model selection. Political Analysis 15, 3 (2007), 347{363}.      «

Wir untersuchen die mathematischen Eigenschaften eines statistischen Tests zum Modellvergleich, der 2007 von Clarke in [1] vorgestellt wurde. Zuerst zeigen wir, dass die von Clarke vorgeschlagene Teststatistik nicht binomialverteilt ist, im Gegensatz zur Vermutung in [1]. Alternativ schlagen wir eine korrigierte Teststatistik vor und leiten ihre asymptotische Normalverteilung unter einigen Regularitätsannahmen her. Des Weiteren werden zwei Schätzer der asymptotischen Varianz dieser Teststatistik...     »