Finanzmathematische Frühwarnsysteme in der Aktienallokation institutioneller Anleger

Title:: Finanzmathematische Frühwarnsysteme in der Aktienallokation institutioneller Anleger
Document type:: Zeitungsartikel
Author(s):: Schlick, O.; Wahl, M.; Zagst, R.
Non-TUM Co-author(s):: ja
Cooperation:: national
Abstract:: Investmententscheiungen erfolgen unter Unsicherheit. Um diese weitestgehend zu verringern, haben Dr. Oliver Schlick, Markus Wahl und Prof. Dr. Rudi Zagst, von der Technischen Universität München einen Kapitalmarktseismografen entwickelt, der Wahrscheinlichkeiten verschiedener Szenarien bewertet. Die Autroen beschreiben, wie die Akteinallokation über Algorithmen gesteuert werden kann.
Intellectual Contribution:: Discipline-based Research
Journal title:: Absolut Report
Year:: 2017
Journal volume:: 16
Journal issue:: 6
Pages contribution:: 42-49
Peer reviewed:: Nein
Commissioned:: not commissioned
Interdisciplinarity:: Nein
Ethics and Sustainability:: Nein
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