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Document type:
Bachelorarbeit
Author(s):
Kaufmann, Florian
Title:
ABCR+: Ein neues Modell zur Quantifizierung der Modellrisiken des Kreditportfoliomodells CreditRisk+
Abstract:
Die Abschätzung des Verlustrisikos eines Portfolios ist eine zentrale Aufgabe im Kreditrisikocontrolling einer Bank. Um Verlustverteilungen und wesentliche Risikomaßzahlen zu bestimmen, orientiert sie sich an Kreditportfoliomodellen, die gewissen Annahmen unterliegen. Ausgehend vom Portfoliomodell CreditRisk+ (CR+), wo Kreditausfälle durch eine Poisson-Verteilung angenähert werden, und dem Ansatz „Ratio calculandi periculi” auf Basis der Bernoulli-Verteilung wird in dieser Arbeit die analytische...     »
Translated abstract:
The estimation of the portfolio loss risk is an essential task of a bank’s credit risk control. For determining loss distributions and the fundamental risk measures the bank uses credit portfolio models with certain assumptions. Based on the portfolio model CreditRisk+ (CR+), which approximates credit defaults by a Poisson distribution, and the ”Ratio calculandi periculi” approach, which uses a Bernoulli distribution, this thesis shows a variation of CR+, namely the Analytical-Bernoulli-CreditRi...     »
Advisor:
Dr. Matthias Fischer
Referee:
Prof. Dr. Matthias Scherer
Date of acceptation:
07.06.2013
Year:
2013
Language:
de
University:
Technische Universität München
Faculty:
Fakultät für Mathematik
Format:
Text
 BibTeX