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- Titel:
Tail approximation for credit risk portfolios with heavy-tailed risk factors.
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Kostadinov, K.
- Zeitschriftentitel:
- Journal of Risk
- Jahr:
- 2005
- Band / Volume:
- 8
- Heft / Issue:
- 2
- Seitenangaben Beitrag:
- 81-107
- Sprache:
- en
- Status:
- published (reviewed)
- TUM Einrichtung:
- Lehrstuhl für Mathematische Statistik
- Format:
- Text
BibTeX