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- Dokumenttyp:
- Diplomarbeit
- Autor(en):
- Hortig, Christian Andre
- Titel:
- Simulation von Finanzszenarien mit verschiedenen Ansätzen
- Abstract:
- In dieser Arbeit interessiert man sich für die Simulation von Finanzszenarien, typischerweise Crash, Blasen, Seitwärtsbewegung. Dabei nutzt man ARMA-GARCH Modelle für die Seitwärtsbewegung, das JLS (Johansen-Ledoit-Sornette) Modell zur Modellierung von Blasen und für den Crash verschiedene, andere Ansätze. Platzt eine (spekulative) Blase, dann beobachten wir meistens einen Crash. Als Grundlage der Simulation dienen die historischen Kurswerte von Aktienindizes. In dieser Arbeit sind dieses in erster Linie Länderindizes wie z.B. der DAX, CAC 40, Topix oder S&P 500. Da sich die Geschichte nicht exakt wiederholt, kombinieren wir bei der Simulation verschiedene Ansätze. Wir benutzen Hidden Markov Modelle oder die Blockweise Simulation, dabei teilen wir nahezu die ganze Zeitreihe in Blöcke und erzeugen unsere Simulation, indem wir diese historischen Blöcke mit den Modellen verknüpfen.
- Betreuer:
- PD Dr. Aleksey Min
- Gutachter:
- Prof. Dr. Rudi Zagst
- Jahr:
- 2012
- Quartal:
- 3. Quartal
- Jahr / Monat:
- 2012-08
- Monat:
- Aug
- Sprache:
- de
- Hochschule / Universität:
- Technische Universität München
- Fakultät:
- Fakultät für Mathematik
- Format:
- Text
- Annahmedatum:
- 01.08.2012
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