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- Titel:
Multivariate CARMA Processes
- Dokumenttyp:
- Zeitschriftenaufsatz
- Autor(en):
- Marquardt, T. and Stelzer, R.
- Abstract:
- A multivariate Lévy-driven continuous time autoregressive moving average (CARMA) model of order (p,q), q
- Stichworte:
- CARMA process; Lévy process; Multivariate stochastic differential equation; Spectral representation
- Zeitschriftentitel:
- Stochastic Processes and their Applications
- Jahr:
- 2007
- Band / Volume:
- 117
- Heft / Issue:
- 1
- Seitenangaben Beitrag:
- 96-120
- Reviewed:
- ja
- Sprache:
- en
- Volltext / DOI:
- doi:10.1016/j.spa.2006.05.014
- Status:
- Verlagsversion / published
- TUM Einrichtung:
- Lehrstuhl für Mathematische Statistik
- Format:
- Text
BibTeX