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Document type:
Masterarbeit
Author(s):
Killiches, Matthias
Title:
Refinanzierungsrisiken
Abstract:
Seit der Finanzkrise von 2007 ist der Begriff des Liquiditätsrisikos immer stärker in das Bewusstsein von Banken und anderen Finanzinstituten gerückt. Als Refinanzierungsrisiko bezeichnet man das Risiko von Verlusten, die auf Grund von Veränderungen der individuellen Refinanzierungsmöglichkeiten entstehen. Es stellt somit eine Form des Liquiditätsrisikos dar. Das Ziel dieser Arbeit ist es, Wege zur Bemessung und Handhabung von Refinanzierungsrisiken zu entwickeln. Zu diesem Zweck werden zwei Ris...     »
Translated abstract:
Since the financial crisis of 2007 liquidity risk has more and more dawned to awareness amongst banks and other financial institutions. Refinancing risk is the risk of losses due to changes in individual refinancing conditions and is one form of liquidity risk. The aim of this thesis is to develop ways of measuring and managing refinancing risk. To this end two risk measures are introduced: the liquidity Value-at-Risk and the liquidity conditional Value-at-Risk. With their help different scenari...     »
Advisor:
Dr. Asma Khedher
Referee:
Prof. Dr. Rudi Zagst
Year:
2014
University:
Techniche Universitaet Muenchen
Faculty:
Fakultät für Mathematik
Format:
Text
 BibTeX