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Titel:

Estimation of causal continuous‐time autoregressive moving average random fields

Dokumenttyp:
Zeitschriftenaufsatz
Autor(en):
Klüppelberg, C.; Pham, V.S.
Abstract:
We estimate model parameters of Lévy‐driven causal continuous‐time autoregressive moving average random fields by fitting the empirical variogram to the theoretical counterpart using a weighted least squares (WLS) approach. Subsequent to deriving asymptotic results for the variogram estimator, we show strong consistency and asymptotic normality of the parameter estimator. Furthermore, we conduct a simulation study to assess the quality of the WLS estimator for finite samples. For the simulation,...     »
Stichworte:
asymptotic properties, CARMA random fields, Lévy basis, semiparametric estimation, variogram, weighted least squares
Dewey Dezimalklassifikation:
510 Mathematik
Zeitschriftentitel:
Scandinavian Journal of Statistics
Jahr:
2020
Jahr / Monat:
2020-01
Quartal:
1. Quartal
Monat:
Jan
Seitenangaben Beitrag:
1-32
Sprache:
en
Volltext / DOI:
doi:10.1111/sjos.12444
Verlag / Institution:
Wiley
E-ISSN:
0303-68981467-9469
Status:
Verlagsversion / published
Eingereicht (bei Zeitschrift):
13.02.2019
Angenommen (von Zeitschrift):
11.11.2019
Publikationsdatum:
24.01.2020
Copyright Informationen:
published online
Semester:
WS 19-20
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:
Text
 BibTeX