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Titel:

Indirect inference for Lévy-driven continuous-time GARCH models.

Dokumenttyp:
Zeitungsartikel
Autor(en):
Do Rêgo Sousa, T., Haug, S., and Klüppelberg, C.
Abstract:
We advocate the use of an Indirect Inference method to estimate the parameter of a COGARCH(1,1) process for equally spaced observations. This requires that the true model can be simulated and a reasonable estimation method for an approximate auxiliary model. We follow previous approaches and use linear projections leading to an auxiliary autoregressive model for the squared COGARCH returns. The asymptotic theory of the Indirect Inference estimator relies on a uniform SLLN and asymptotic normalit...     »
Dewey Dezimalklassifikation:
510 Mathematik
Zeitschriftentitel:
Scandinavian Journal of Statistics
Jahr:
2019
Band / Volume:
46
Jahr / Monat:
2019-09
Quartal:
3. Quartal
Monat:
Sep
Heft / Issue:
3
Seitenangaben Beitrag:
765-801
Sprache:
en
Volltext / DOI:
doi:10.1111/sjos.12371
Verlag / Institution:
Wiley
Status:
Erstveröffentlichung
Eingereicht (bei Zeitschrift):
28.12.2017
Angenommen (von Zeitschrift):
15.10.2018
Publikationsdatum:
06.08.2019
TUM Einrichtung:
Lehrstuhl für Mathematische Statistik
Format:
Text
 BibTeX